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Stan Math Library
2.20.0
reverse mode automatic differentiation
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#include <stan/math/prim/meta.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/err/check_cov_matrix.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/err/check_pos_definite.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/err/check_pos_semidefinite.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/err/check_symmetric.hpp>
#include <stan/math/prim/mat/fun/Eigen.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/err/check_finite.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/err/check_positive.hpp>
#include <stan/math/prim/scal/err/check_size_match.hpp>
#include <boost/random/normal_distribution.hpp>
#include <boost/random/variate_generator.hpp>
#include <vector>
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Namespaces | |
stan | |
stan::math | |
Matrices and templated mathematical functions. | |
stan::math::internal | |
Functions | |
template<class RNG > | |
Eigen::VectorXd | stan::math::internal::multi_normal_semidefinite_rng (const Eigen::VectorXd &mu, const Eigen::LDLT< Eigen::MatrixXd > &S_ldlt, RNG &rng) |
Return a multivariate normal random variate with the given location and covariance using the specified random number generator. More... | |
template<class RNG > | |
Eigen::VectorXd | stan::math::internal::multi_normal_definite_rng (const Eigen::VectorXd &mu, const Eigen::LLT< Eigen::MatrixXd > &S_llt, RNG &rng) |
Return a multivariate normal random variate with the given location and covariance using the specified random number generator. More... | |
template<class RNG > | |
Eigen::MatrixXd | stan::math::gaussian_dlm_obs_rng (const Eigen::MatrixXd &F, const Eigen::MatrixXd &G, const Eigen::MatrixXd &V, const Eigen::MatrixXd &W, const Eigen::VectorXd &m0, const Eigen::MatrixXd &C0, const int T, RNG &rng) |
Simulate random draw from Gaussian dynamic linear model (GDLM). More... | |
template<class RNG > | |
Eigen::Matrix< double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > | stan::math::gaussian_dlm_obs_rng (const Eigen::MatrixXd &F, const Eigen::MatrixXd &G, const Eigen::VectorXd &V, const Eigen::MatrixXd &W, const Eigen::VectorXd &m0, const Eigen::MatrixXd &C0, const int T, RNG &rng) |